› 5 причин, по которым важно тестировать стратегии

5 причин, по которым важно тестировать стратегии

20.02.2019, 15:09

Тестирование стратегии - это то, из-за чего трейдеры часто не волнуются. Обычно тесты занимают много времени, требуют большого перебора данных и, как правило, это очень скучно. Поэтому большинство трейдеров просто не заморачиваются с тестами. Тем не менее, это фундаментально важно для трейдинга, игнорировать тестирование ни в коем случае нельзя. Вы постоянно должны задавать себе вопрос: «Как я могу убедиться в том, что моя стратегия имеет преимущество перед рынком?». Ответ на этот вопрос может дать тестирование.

В целом есть 5 причин, по которым необходимо тестировать стратегии для Форекса, для CFD, бинарных опционов и других типов контрактов:
1. Установка торговых рамок.
2. Систематизация системы.
3. Оптимизация стратегии.
4. Уверенность.
5. Экономия времени.

Установка торговых рамок (границ)

Глупо обсуждать тестирование на истории без установки четких рамок. Когда Вы разрабатываете торговую стратегию, то первое, что Вы хотите знать: «Действительно ли она является прибыльной?». Чтобы ответить на этот вопрос нужно использовать анализ на длительном временном интервале. Нельзя подобрать 2 недели развития рынка на 15-минутном графике и говорить о стабильности. Не углубляясь в процессы тестирования на истории (это тема для другой статьи), Вы должны по крайней мере учитывать следующие рекомендации:
• правила должны быть объективными;
• необходим большой размер выборки;
• нужны торговые метрики.

Все начинается с правил Вашей стратегии. Прежде чем начать тестирование, убедитесь, что они максимально объективны и систематичны. Вместо того, чтобы говорить что-то вроде: «Когда я чувствую, что рынок становится медвежьим», - попробуйте определить, что для Вас значит медвежий. Это поглощающий бар? Это когда цена пересекает скользящую среднюю? Это должно быть однозначное условие, не подразумевающее двойной трактовки. Эта объективность окупится, как только Вы начнете торговать по данной стратегии, потому что в противном случае Вам придется иметь дело с субъективными правилами, которые легко меняют настройки так, как Вы считаете нужным для конкретной ситуации. Это приводит к снижению согласованности исполнения, что точно Вам не нужно. Правила объективной стратегии позволяют (в основном) все выполнять однозначно.

Размер выборки

Подбор достаточно большого размера выборки является еще одним важным аспектом тестирования на истории. Если возможно, постарайтесь совершить как минимум 150-200 сделок, чтобы увидеть, действительно ли работает Ваша система. Если брать меньший объем данных, то велик риск нарваться на исключения и статистические ошибки.
Конечно, если Вы торгуете по дневным графикам, то это означает, что Вам нужно будет тестировать годы назад, чтобы получить репрезентативную выборку. С другой стороны, если Вы скальпер на графике 5 мин., то сможете получить достаточно сделок в течение 3 мес.

Систематизация стратегии

Независимо от торговой стратегии, которую Вы хотите использовать, Вам нужно практиковаться в ее освоении, а значит, в торговле. Это не просто подразумевает, что Вы знаете правила своей системы, это означает, что они должны быть полностью внедрены в Ваш процесс торговли. Реализация разработанной Вами стратегии должна стать Вашей второй натурой, так что вряд ли нужно думать о решениях, которые необходимо принять. Это единственный способ, который даст Вам дисциплину, чтобы торговать вживую, как только наступит возможность.
Но это не происходит автоматически. Вы должны тренироваться. И вот тогда тестирование на истории выходит на передний план. Оно дает Вам то, чего не дает живое тестирование: сокращает цикл обратной связи между принятием решений и оценкой результатов. Это означает, что практически мгновенно Вы увидите результаты Ваших торговых решений. Это тот тип усиления обратной связи, который Вам нужен для выработки привычек.
Одновременно Вы также укрепите дисциплину. Дисциплина и систематизация идут рука об руку, и если Вы сможете добиться успеха в работе своей торговой системы, то увидите, что Вам гораздо легче будет придерживаться дисциплины, которая, в свою очередь, будет давать возможность выжать максимум из стратегии. Такие ошибки, как действия вне Вашего торгового плана, будут становиться все реже по мере Вашего продвижения.

Оптимизация стратегии

Вам необходимо регулярно повторно проходить тестирование на истории. Запустите тесты своей стратегии снова, на этот раз с обновленными параметрами, и посмотрите, как они влияют на общие показатели производительности Вашей стратегии. Этот тип улучшения основной стратегии должен быть единственным способом изменить что-либо в своей стратегии. Это также единственный способ узнать наверняка, что Ваши изменения логичны и рыночно обоснованы.

Правила для изменения Ваших параметров при оптимизации стратегии:
• опишите изменение и сформулируйте гипотезу о том, почему оно будет работать;
• протестируйте стратегию с обновленными правилами (за тот же период времени);
• проверяйте такие показатели, как коэффициент выигрыша, средний выигрыш, проигрыш и просадка;
• тестируйте новую систему, одновременно торгуя по старой;
• обновите свой торговый план и внедрите новые правила на своем реальном счете, если эксперимент оказался положительным.

Уверенность

Будете ли Вы продолжать верить в свою стратегию, когда попадете в длительную просадку? Худший момент, чтобы начать сомневаться в своей стратегии, когда у Вас просадка. Вам нужна уверенность, если Вы планируете торговать в долгосрочной перспективе и выйти в прибыль. Вы должны верить, что в долгосрочной перспективе Ваша стратегия прибыльная, а текущая просадка - вопрос времени. Добиться этого можно только тестированием на истории.

Экономия времени

Тестирование на истории позволяет значительно сэкономить время. Представьте, что Вы торгуете на недельных графиках. Чтобы проверить, работает ли стратегия, Вам понадобятся годы предварительного тестирования! А если изменить параметры системы? Было бы почти невозможно протестировать Вашу стратегию без использования исторических данных, но даже при использовании краткосрочных стратегий экономия времени является значительным преимуществом.

5 причин, по которым важно тестировать стратегии


В один уик-энд Вы можете просмотреть данные за несколько лет. Несмотря на то, что тестирование на истории обычно все еще занимает много времени, оно далеко не так интенсивно, как тестирование в реальном времени.


Читайте также

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!