› Индикатор RSI | как им пользоваться

Индикатор RSI | как им пользоваться

30.01.2019, 12:41

Одним из самых информативных индикаторов технического анализа является RSI. Особенно эффективной признана его дивергенция. Это один из ключевых инструментов в распоряжении трейдера, который, к сожалению, используется редко. На что именно влияет дивергенция и как ее правильно идентифицировать? Давайте рассмотрим все, что Вам нужно знать для того, чтобы использовать расхождения RSI на профессиональном уровне.[]{}

Что такое RSI?


Чтобы понять суть расхождения RSI, нужно узнать, что измеряет этот индикатор. Большинство трейдеров добавляют в свои стратегии RSI, поскольку это очень популярный индикатор, но действительно ли Вы понимаете, что скрывается за этой линией?

Индикатор RSI | как им пользоваться

RSI это индикатор импульса. Он измеряет скорость (или силу) движения цены. Более конкретно, он сравнивает величину прибылей и убытков за определенный период (по умолчанию 14 свечей). Это не значит, что 14-кратный RSI является лучшим периодом!

Результат индикатора указывает на скорость изменения цены. Другими словами, если стоимость актива возрастает намного быстрее и сильнее, чем уменьшается, индикатор RSI также будет расти. И наоборот, если стоимость актива снижается быстрее и сильнее, чем увеличивается, индикатор RSI также будет снижаться.

Все это нормализовано по шкале от 0 до 100. Поэтому, если индикатор RSI находится ближе к нижнему пределу (например, 20), это означает, что цена некоторое время находилась в нисходящем тренде и, вероятно, находится в области перепроданности. Если индикатор RSI измеряет ближе к верхнему концу (например, 80), это означает, что цена была в восходящем тренде некоторое время и находится в области перекупленности.
Традиционное использование RSI

Наверное, каждый может рассказать о «классике» применения этого индикатора.

Еще с азов технического анализа все знают:

  • Eсли RSI выше 70, то цена перекуплена, и следует продавать;
  • Eсли RSI ниже 30, то цена перепродана, и следует покупать.

Индикатор RSI | как им пользоваться

Теоретически все правильно, за исключением того, что цена может продолжать расти, еще долго после того, как RSI показал значение выше 70, и цена может продолжать снижаться в течение длительного времени после того, как RSI упал ниже 30. Проще говоря, зоны перекупленности и перепроданности RSI не являются надежными сигналами для длинных или коротких позиций.

Индикатор RSI | как им пользоваться

В приведенном выше примере индикатор RSI дал сигнал на покупку, поскольку значение находилось в области перепроданности, цена немного выросла, а затем снова снизилась. После этого был получен сигнал на продажу, поскольку индикатор RSI показывал значения в области перекупленности, цена продолжала расти.

Это должно дать Вам указание: данные области не являются достаточно точным, чтобы на их основании принимать решение об открытии контракта. Сегодня создано очень много автоматизированных стратегий, основанных на индикаторе RSI, но все они самостоятельно работают очень плохо. Гораздо лучший подход - использовать индикатор RSI в качестве фильтра и фактический триггер покупки или продажи. Важно понять: в классической интерпретации RSI не работает! Зато отлично работает его дивергенция...

Дивергенция rsi


Дивергенция RSI - это ситуация, когда цена совершает более высокие максимумы в восходящем тренде, а индикатор RSI делает более низкие максимумы. Или в другом направлении: когда цена делает более низкие минимумы в нисходящем тренде, а индикатор RSI делает более высокие минимумы. Вот пример, чтобы показать это на практике.

Индикатор RSI | как им пользоваться


Здесь мы видим, что цена находится в восходящем тренде. В начале восходящего тренда индикатор RSI и цена очень похожи - оба идут вверх. В какой-то момент цена все еще достигает более высоких максимумов, но индикатор RSI начинает снижаться и делает более низкие максимумы. Это расхождение, которое мы ищем. В нисходящем тренде будет происходить прямо противоположное.

Почему дивергенция RSI работает?
Прежде чем идти дальше, я хочу поговорить о том, почему дивергенция так важна. Вы можете подумать: «Хорошо, понял, дивергенция RSI - это когда цена идет в одну сторону, а индикатор RSI идет в другую сторону, но какая от этого польза?».

Помните, что индикатор RSI является индикатором импульса, или силы. Пока цена и индикатор RSI совпадают, мы можем говорить, что текущий тренд показывает импульс в одном направлении, но как только мы видим, что цена и индикатор RSI расходятся, этот импульс исчезает. Расхождение RSI указывает на то, что текущий тренд теряет силу!

Если Вы вспомните, как рассчитывается индикатор RSI, то увидите, что при дивергенции отношение средних прибылей к средним потерям начинает меняться. Другими словами, дивергенция RSI показывает нам, что текущий тренд теряет импульс, и создаются условия для разворота рынка. Это ранние стадии смены импульса, и это именно то, что мы ищем как «разворотные» трейдеры!

Как находить расхождения RSI?


Вам при рисовании дивергенции необходимо учитывать, что во время восходящего тренда мы связываем максимумы (не минимумы!), чтобы обнаружить расхождение. Если мы находимся в нисходящем тренде, то нам нужно соединить минимумы (не максимумы!) ценового тренда и минимумы индикатора RSI.

Индикатор RSI | как им пользоваться


На рисунке выше видно, что зеленые линии построены правильно, а красные - нет.

Фитиль или тело свечи?


Использовать фитили или тела свечей при рисовании линии, соединяющей максимумы или минимумы? Это вопрос, который требует более детального ответа. Лучший совет, который я могу Вам дать: используйте то, что имеет смысл. Сейчас объясню… В большинстве случаев, когда цена достигает более высоких максимумов, тогда и фитили, и тела свечей также достигают более высоких максимумов. В определенных случаях это не работает. Это как вопрос выбора линии тренда, которая «работает» лучше всего. Иногда Вы видите: фитили так идеально выстраиваются на линии тренда, что имеет смысл их использовать. В других случаях Вы будете видеть, что тела свечей работают намного лучше. Если Вы рисуете линии тренда, то должны искать линию, которая больше всего связана с ценовыми точками. Будет ли она связана по теням или по телу - несущественно.

Горизонтальные линии тренда


Одна из модификаций дивергенции - это выстраивание горизонтальной линии. Если одна из линий тренда в основном горизонтальна, она все еще считается расхождением?

Индикатор RSI | как им пользоваться

Краткий ответ: «Да». Более подробный ответ: «Вы всегда должны смотреть на обе линии тренда (на цену и на индикатор RSI). Расхождение происходит с того момента, когда направление двух трендовых линий больше не совпадает».

Как использовать дивергенции RSI?


Самый главный вопрос: «Как использовать дивергенции RSI в своей торговле?».

Есть две возможности использования расхождений RSI, и обе связаны с исчерпанием импульса:

  1. Ранняя подсказка, что разворот тренда может произойти в ближайшее время;
  2. Способ увидеть, теряет ли Ваш текущий тренд силу, и Вам следует зафиксировать прибыль по открытой позиции.

То, что было сказано ранее о «традиционном» использовании RSI, также применимо и здесь: дивергенция RSI сама по себе не является достаточно сильным сигналом для входа в сделку.

Таким образом, способ для лучшего использования дивергенции RSI, является одним из инструментов для построения убедительной картины установки разворота. Если установка разворота показывает дивергенцию RSI, вместе с 200% расширением Фибоначчи, вместе с фигурой голова и плечи, и начинает показывать импульс в противоположном направлении, то это очень сильный сигнал.

Дивергенции RSI ценны, поскольку они являются основными индикаторами разворота тренда, а это означает, что даже до того, как установится разворот, мы часто будем видеть расхождения RSI. Перед нами хороший способ предвидеть, что определенная тенденция может вскоре превратиться в разворот.

Индикатор RSI | как им пользоваться


Конечно, это не всегда происходит, но характерно, что дивергенция RSI является одним из наиболее ценных инструментов, и, в отличие от других индикаторов, срабатывает гораздо чаще.


Читайте также

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!