› От торговой гипотезы к торговой стратегии

От торговой гипотезы к торговой стратегии

12.12.2018, 12:58

Перед тем как приступить к рассмотрению темы «Создание собственной стратегии», я предлагаю Вам ответить на вопрос: «Откуда Вы знаете, что Ваша торговая стратегия действительно работает?». Если Вам для ответа на этот вопрос понадобилось более 2 сек., то эта статья для Вас. Когда Вы начнете торговать по новой стратегии, этот вопрос может быть очень сложным. Часто у новичков есть «правила игры», но действуют они до тех пор, пока трейдер не получит свою первую пару неудач, и тогда на передний план выходят сомнения: «Это действительно работало?», «Может, дело было просто в везении?», «Видимо рынок изменился» и так далее.

План игры

В этой статье я дам Вам поэтапный план торговли, который позволит получить из торговой гипотезы реальную торговую стратегию с проверяемым результатом. Мы пройдем путь от идеи до её воплощения. План состоит из трёх этапов:

1. Формирование гипотезы.
2. Создание правил.
3. Проведение тестирования.

Идея для стратегии

Одна из основных концепций плана - тестирование, так как это процесс, который поможет Вам проверить свою торговую стратегию. Первый шаг - это просто идея того, что, по-вашему, может сработать: гипотеза.

Шаг 1. Торговая гипотеза

Каждая торговая система должна начинаться с гипотезы о том, что может дать Вам преимущество на рынке. Обычно трейдер придумывает это, наблюдая за рынком долгое время и видя, что, если определенные условия сформировались, то есть большая вероятность того, что произойдет определенное событие. На этом этапе еще не нужно большого внимания уделять деталям. Однако очень важно продумать причинно-следственные связи Вашей гипотезы. В упрощенной форме это будет ответом на вопрос: «Почему?». Почему это работает в первую очередь? Подумайте об участниках рынка, их настроении и о том, почему это имеет смысл, и что существует больше шансов на то, что произойдет. В конце концов, если Вы не можете объяснить себе, почему что-то работает, почему Вы думаете, что у Вас есть система? Если Вы не можете ответить на вопрос: «Почему?», то к дальнейшим шагам переходить нельзя.

В упрощенной форме гипотезы могут быть очень простыми. Вот некоторые примеры:

- если цена внезапно сильно удаляется от среднего значения, поглощая 50% хода, вероятно, начинается разворот;
- если у нас есть установившийся тренд, и на его пути происходит касание трендовой (откат), это хорошее место для входа в направлении тенденции;
- когда формирование модели «голова и плечи» происходит после долгого тренда, мы можем торговать в противоположном направлении после того, как шея разрывается;
- если разрыв в понедельник утром превышает 30 пунктов, торгуем в направлении закрытия пятницы;
- когда тенденция меняет направление, и мы сочетаем это с сильным импульсом, то самое время торговать на разворот.
Чем больше гипотез Вы соберете воедино - тем лучше.

Шаг 2. Правила

Следующий шаг - один из самых важных. Здесь трейдер принимает гипотезу и анализирует все ее объективные правила. Ваша задача на этом этапе - создание набора правил, которые, будут четким и однозначными. Проверить эти условия просто: если они будут переданы любому человеку, и тот сможет их использовать в практической работе даже с минимальными знаниями в трейдинге, то значит условия работают. Давайте разберем на примере.
Пример правил для восстановления тенденции
Прежде всего сделаем оговорку: то, о чем пойдет речь дальше, это всего лишь гипотетический пример и никоим образом не является реальной рабочей стратегией. Его ценность состоит в том, что он содержит концепции, которые, как доказано, работают, и это может дать Вам опыт в создании набора правил для собственной стратегии. Это также показывает, как Вам нужно думать обо всех аспектах Вашей первоначальной гипотезы, чтобы придумать объективные правила. В качестве примера возьмем следующую гипотезу: Если у нас есть установившийся тренд, и на его пути происходит касание трендовой (откат), то это хорошее место для входа в направлении тенденции».
Хотя это хорошая (и потенциально действенная) гипотеза, существует ряд ограничений. Прежде всего, нам нужно отразить большие 3 темы в этой гипотезе:
1. Как определить установившуюся тенденцию?
2. Как выглядит откат?
3. Когда именно входить в рынок?
Давайте последовательно разбираться с каждым пунктом.

Установленная тенденция

Установленная тенденция может быть определена рядом вещей. Может быть, у Вас есть 3 скользящих средних, и после того, как все выстроились в линию, Вы находитесь в тренде (аллигатор)? Может быть, Вы предпочитаете работать только с каналами и определять установленную тенденцию как канал с, по крайней мере, двумя касаниями обеих сторон? Или, может быть, вы предпочитаете использовать классические методы построения диаграмм и искать более высокие максимумы и минимумы?

Независимо от того, какой метод Вы выберете, останавливайтесь на том, что легко объяснить, и что дает более ли менее одинаковые результаты каждый раз.

Откат цены и коррекция

Откат является второй неизвестной. Вопрос формулируется так: «Как определить коррекцию?». Может, использовать шаблоны свечных моделей? Может, использовать коррекции Фибоначчи (50%) от последнего этапа движения основного тренда? Насколько крутой должен быть откат? Сколько свечей Вы ожидаете в период коррекции? Вы хотите, чтобы коррекция достигла скользящей средней или внешней полосы Боллинджера?

От торговой гипотезы к торговой стратегии


В этом примере у нас есть установленная тенденция, за которой следует возврат назад. Там есть канал, где у нас было, по меньшей мере, два касания с обеих сторон, а затем прорыв. Опять же, убедитесь, что Вы выбрали правила, максимально объективные. Как только начнете анализировать свою стратегию, Вы не должны постоянно спрашивать себя: «Является ли это действительным откатом или нет?». Способы определения отката, которые я привел здесь, являются лишь примером. Вы можете определить коррекцию несколькими способами, и ни один из них не является хорошим или плохим, просто выберите то, что имеет смысл для Вас.

Когда вводить?

Наконец, Вам нужно решить, в какой момент открывать контракт. Если Вы планируете применять технический анализ и, например, ищите фигуру «флаг» с медвежьим или бычьим элементом: «В какой момент после прорыва открывать контракт? Как выглядит этот прорыв? Сколько процентов от величины флага должна пройти цена, чтобы считать ее прорывом? Учитывать ли импульс и требовать, чтобы текущее значение ATR было в два раза больше последнего значения?» - все это вопросы, на которые Вы должны дать четкие ответы.

От торговой гипотезы к торговой стратегии


Дополнительные критерии

Помимо вышеперечисленных пунктов, Вам нужно продумать, по крайней мере, следующие темы:

- Где установить стоп-лосс (когда закрывать опцион)?
- Как определить целевую(-ые) прибыль? Сколько пунктов должна пройти цена, сколько свечей будет формироваться движение?
- Как выглядит Ваше управление торговлей? Купить и забыть? Использовать ли стоп-приказы? Фиксировать прибыль при достижении определенных значений или нет?
- Как выглядит Ваше управление рисками? Сколько риска в сделке? В каких случаях величина лота увеличивается, в каких уменьшается?
- Какие активы Вы используете? Вы просто торгуете EUR/USD и USD/JPY, или смотрите на большее количество активов?
- Какие временные рамки Вы торгуете? Вы торгуете только на графике H1 (1 час) или на других таймфреймах?
- На каких торговых сессиях Вы торгуете?

По сути, Вы создаете множество правил того, что должно быть частью торгового плана. В этом смысле очень полезно подумать об этих вещах какое-то время, так как они станут основой Вашей стратегии. После этого Вы можете начать строить полноценный торговый план.

Шаг 3. Фактическое тестирование

Теперь, когда мы придумали и записали все правила, можно начать тестирование. Вы знаете, какие пары и таймфреймы хотите торговать, знаете также свои критерии входа и то, как Вы управляете своими сделками. Теперь Вам нужно проверить предположения и посмотреть, предоставят ли они Вам преимущество.

Однако, прежде чем Вы начнете, есть ряд вещей, которые Вам следует иметь в виду:

- размер выборки;
- фиксация показателей;
- важнейшие показатели тестирования.

Размер выборки

Какую бы стратегию Вы ни тестировали, нужно убедиться, что размер выборки достаточно велик. Если у Вас всего 15 сделок, результаты, которые у есть, могут находиться в пределах погрешности и быть очень далекими от реальных значений. Ваша выборка должна включать, по меньшей мере, 70 сделок, чтобы получить репрезентативную выборку, которая может дать Вам указание, есть ли у Вас преимущество перед рынком.

Кроме того, Вы должны тестировать различные рыночные условия. Если Вы торгуете 5-минутными графиками и сможете получить 70 сделок за один месяц, сделайте то же самое в другой месяц и посмотрите, сможете ли Вы получить аналогичные результаты. В зависимости от рыночного климата Ваша стратегия может продолжать работать хорошо или ломаться при определенных условиях. Точно так же, если Вы торгуете ежедневной стратегией, постарайтесь отработать много лет, возможно, вернувшись к 2008 г., чтобы увидеть, как Ваша стратегия отработала бы во время экстремальных рыночных условий.

Фиксация показателей

Часто принято повторять тестирование определенного периода времени (скажем, с января 2017 г. по январь 2018 г.). Если трейдер видит, что в стратегии что-то не работает - меняются несколько параметров, а затем снова проверяется тот же период времени. Выполнение этого снова и снова будет приводить к фиксации показателей с наилучшими результатами для определенного участка рынка. Это не значит, что трейдер нашел Грааль. Это значит только то, что создана стратегия, которая очень хорошо справляется с конкретными рыночными условиями, но потенциально может разрушиться в других ситуациях.

Если Вы затем повторите эту стратегию в течение другого периода времени, то часто можете обнаружить, что она терпит крах. Ваша стратегия была адаптирована к одной конкретной рыночной среде. Вместо этого Вы должны наблюдать и тестировать не один период, потенциально вносить коррективы в свои правила стратегии, а затем тестировать в другой период (так называемый период вне выборки). Это уменьшит ошибки до минимума и сделает Вашу торговую стратегию более надежной.

Важные показатели

Одно из величайших заблуждений на рынке: Прибыль и Убыток - это важнейшие метрики. Когда мне говорят подобное, то я всегда задаю встречные вопросы: «Как насчет выигрышной ставки? Каково Ваше среднее вознаграждение по отношению к риску? Шарп? Как часто Ваша система дает Вам сигнал? Улучшаются ли результаты в определенные периоды времени? Какова средняя просадка? Как насчет максимальной просадки в течение периода, который Вы тестировали?».

Это то, на чем Вам нужно сосредоточиться, чтобы получить хорошо округленную систему с низкой просадкой, высоким коэффициентом Шарпа и математическим ожиданием.


Читайте также

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!