› Правило 2% для защиты депозита

Правило 2% для защиты депозита

25.10.2018, 10:52

В сегодняшнем материале блога я хочу остановиться на правиле 2%, ранее предложенном Александром Элдером. Это одно из базовых правил, которое позволяет управлять капиталом и рисками, ограничивая возможные потери от трейдерской деятельности. Элдер называл это правило «защитой от акул». Это действительно очень похоже на истину, поскольку трейдер окружен акулами и если дать им возможность – они со скоростью звука заберут ваш депозит себе.

Суть проблематики

Чтобы понять, почему это правило работает, я предлагаю каждому взглянуть на свою историю счета. Основные убытки там будут связаны с одной торговой операцией, с ее поддержкой, либо с группой минусовых сделок, идущих подряд. Все это звенья одной цепи, когда убыток становится возможным только из-за того, что у трейдера нет системы управления капиталом. Насколько хороша бы ни была торговая стратегия, в практической работе ее значимость для достижения конечного результата финансовой деятельности ничтожно мала. В очередной раз могу привести общеизвестное выражение, что на первом месте идет управление капиталами и риском, на втором месте психология и только на третьем месте идет стратегия. Почему все именно так? Даже если предположить, что у вас в распоряжении есть прибыльная стратегия, то без умения определять риски и возможности, а также без умения контролировать свои эмоции в процессе торговли, рано или поздно даже эта прибыльная стратегия приведет к потере депозита. В моей практике доводилось встречать трейдеров, которые заключали по 40-60 прибыльных сделок подряд, но в конечном итоге они лишались депозита. Это происходило не из-за слабости стратегии. Стратегия свою работоспособность доказала, генерируя по 60 сигналов в «плюс» подряд. Проблема была именно в управлении капиталом.

Если правило 2% упростить для понимания, то можно сказать следующее: решение о том, что покупать и в каком направлении позволяет принять технический или фундаментальный анализ, а решение, сколько покупать дает система управления капиталом. Сравните это с тем, как происходит ваш торговый процесс. Наблюдая за работой других трейдеров, я часто вижу, что они получают сигнал. Сигнал говорит, что, например, сейчас можно покупать евро-доллар вверх. Это действительно сигнал, по которому можно входить в рынок. Но величина лота и общий объем торговых операций в данный момент при таких условиях определяются наугад. Это непрофессионально. Поэтому нужно использовать систему управления капиталом, где правило 2% – это одно из базовых правил, способствующих достижению поставленных целей.

правило 2%
Источник: Tradenator


Пример расчетов


Рассмотрим на практике систему работы данного правила, чтобы понять, как его можно использовать в торговле. Для примера возьмем депозит в 1000 долларов. Правило управления капиталом говорит, что мы можем рисковать не более 20 долларов в месяц. Если мы торгуем бинарными опционами с начальным лотом в 5 долларов, то установленного лимита будет достаточно для открытия 4 сделок (20/5).

Рынок Форекс, для которого данное правило создавалось изначально, оставляет более широкие возможности для деятельности. Во многом это связано с тем, что форекс и CFD- контракты позволяют более гибко управлять рисками и прибылью. Например, если мы торгуем на форексе и создали правило, что для каждой сделки устанавливаем стоповый приказ на потерю 2 долларов, то депозит нам позволяет одновременно купить 10 контрактов (20/2). Но это с точки зрения теории. На практике же есть комиссии, проскальзывания и другие неприятности. Поэтому в действительности речь будет идти не о 10 контрактах, а о 5-7.

Можно ли увеличить риски

Когда люди знакомятся с правилом 2%, то первый вопрос, который у них возникает – можно ли увеличить объем денег в торговле, чтобы рисковать не 2%, а большим количеством. На мой взгляд, показательным в этом вопросе является отношение разных категорий трейдеров:

• Новички – практически в полном составе уверены, что уровень риска нужно повышать намного выше 2%. Связано это с тем, что у новичков мало денег, а торговать они хотят много. При этом они до конца не понимают, что, увеличивая риски, могут потерять все.
• Профессионалы – практически в полном составе уверены, что уровень риска нужно устанавливать ниже 2%. У этих людей большие депозиты и есть понимание, что самое главное – обезопасить себя.

На какую сторону встать, каждый решает сам. Важно только помнить, что вы работаете на собственные деньги, которые на валютном рынке можно потерять за несколько секунд.

Характерно, что профессионалы рынка Форекс, добившиеся признания и стабильных заработков, говорят, что приемлемая величина риска находится на границе 1%. Величина 2% воспринимается как очень рискованная торговля. Связано это с тем, что никто и никогда не знает, как закроется конкретный контракт. Даже если брать самых успешных трейдеров и инвесторов, которые десятилетиями зарабатывают, – они не знают, как закрывается контракт. Да, такой человек может сказать, что на дистанции года он увеличит депозит, условно на 15%. Но если этого же человека спросить об обязательной прибыльности открытого контракта – он утвердительно не ответит.

Упорное сопротивление данному правилу оказывают новички. Причина не в том, что у них есть весомые аргументы «против», и даже не в том, что их стратегии позволяют увеличивать риски. Причина только в том, что у новичков элементарно нет денег, поэтому они и ищут различные способы, чтобы увеличить количество сделок и начальный лот. По их мнению, это единственный способ быстро разогнать депозит. На деле же это вернейший способ «слить» все, что есть на счету.

Как работать с правилом

Правило 2% привязывается к величине депозита. Это единственный и достоверный параметр, который находится в арсенале трейдера и который позволяет оценить текущую позицию и потенциальные возможности.

Изначально в расчет берется месячный показатель. Вернемся к нашему примеру, когда на 1 число месяца на балансе 1000 долларов. Мы рассчитали, что каждая сделка может принести убыток 2 доллара и прибыль 8 долларов. То есть, одновременно мы можем заключить 10 контрактов (2% от 1000). Учитываем форс-мажорные обстоятельства и снижаем количество сделок до 7. В результате мы получили месячное количество сделок, которые можем открывать.

Если все 7 сделок закрылись с убытком, то мы потеряли 14 долларов и на депозите уже 986 доллара. По правилу 2% на следующий месяц мы можем рисковать 18,7 доллара или 9 сделок. Если учитывать форс-мажор, то будет допустимо открывать 6 сделок.

Если предположить, что все 7 сделок закрылись с прибылью, то мы заработали 48 долларов (7 * 8) и на депозите 1048. Следовательно, в новом месяце можно рисковать на сумму 20,9. То есть допустима возможность открытия 8 сделок.

В качестве оценочного периода я выбрал месяц, но это не константа. Вы можете рассчитывать значения на неделю, но тогда вы должны быть готовы к большой волатильности на счете. Если оперировать месяцем, то максимум за этот период можно потерять 2%. Если же оперировать неделями, то за месяц можно опуститься на -8% и даже больше.


Читайте также

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!