Блог › Устойчивость торговой стратегии

Устойчивость торговой стратегии

В сегодняшней статье блога я хочу поговорить об одном из важнейших показателей оценки эффективности торговой стратегии, об устойчивости. Она напрямую зависит от показателей прибыльности стратегии и возможности сохранения этой прибыльности на длительном интервале времени. Очень часто приходится слышать от трейдеров мнение, что они протестировали некую торговую стратегию, которая за прошлый месяц показала прибыль на 70 %, и, дескать, поэтому можно с этой стратегией начинать торговать и готовиться стать миллионером. И это огромная ошибка! Проблема в том, что стратегия, которая тестируется, может показывать феноменальные результаты в режиме реального времени или на исторических данных, но может быть абсолютно неустойчивой.

Что такое устойчивость системы

Давайте вернемся к примеру, который был рассмотрен выше, и возьмем стратегию, которая при тестировании за прошлый месяц показала прибыльность 70 %. Это отличный показатель, который и на бинарных опционах и на Форекс позволяет однозначно зарабатывать. Возникает вопрос — можно ли после такого тестирования приступать к реальной торговле? Подавляющее большинство трейдеров, прежде всего новичков, ответят на этот вопрос положительно. Я же со своей стороны могу ответить на этот вопрос отрицательно, поскольку нельзя начинать торговлю, если не рассмотрен показатель устойчивости торговой стратегии.

Устойчивость торговой стратегии


Устойчивой будет являться та стратегия торговли, которая демонстрирует стабильные результаты минимум за один год. Если рассматривать пример выше, то стратегия может в прошлом месяце показывать результат 70 %, но за год ее прибыльность может составлять 50 %. Поэтому если начать торговать по такой стратегии, неминуемой будет потеря депозита, ведь для усреднения показателя через месяц, через 2 или через 3 стратегия будет вынуждена дать 30 % прибыльности, что за год позволит ей выйти на искомые 50%.

В общем случае можно говорить о том, что устойчивой будет являться та стратегия, прибыльность которой не отличается более чем на 5 %. Это относится к дневной, недельной, месячной и годовой торговле. Если моя стратегия показывает прибыль 65 %, на следующий месяц она показывает прибыль 63 %, а за год 67 %, то это является нормальным результатом и такую стратегию можно назвать устойчивой. С ее помощью однозначно будет идти заработок. Но если моя стратегия показывает 70 % прибыльности, на следующий месяц 50 %, через месяц 30 %, а еще через месяц 80 % — ни о какой устойчивости речи быть не может. У нас хаотические результаты, которые сильно отличаются друг от друга и которые не позволяют говорить о стратегии и возможностях заработка.

Существуют ли устойчивые стратегии

Устойчивые стратегии однозначно существуют, но их всегда нужно корректировать. В нашей жизни все меняется, в том числе меняются финансовые рынки, меняются условия торговли, условия спецификации, условия регулирования и так далее. То есть рынки меняются. Стратегия, которая была абсолютно прибыльной и устойчивой 5 лет назад, сегодня может быть абсолютно неприменимой. Поэтому любая стратегия должна постоянно модернизироваться и адаптироваться под современные реалии рынка. При этом любое изменение также должно проходить этапы тщательного тестирования с целью определения устойчивости данной системы на длительном временном интервале. Опять же повторюсь, стратегия должна работать хотя бы год на истории, в противном случае такую стратегию использовать нельзя.

Распространенное мнение в данной области — если рынок изменился, нужно немного изменить стратегию и сразу же начинать торговать. В некоторых случаях это приводит к положительному результату на короткой дистанции, когда прибыльность стратегий значительно возрастает, и трейдер получает реальные возможности для заработка. Но если применение системы не базируется на принципах устойчивости, то изменение рынка может произойти уже через несколько недель, и стратегия, с помощью которой человек заработал всего два дня назад, будет работать в минус. Проблема здесь во времени тестирования, а также в отсутствии реальной системы управления и устойчивости.

Учет фундаментальных факторов

Говоря о прибыльности торговой стратегии и ее устойчивости, часто приходится слышать мнение, что существуют фундаментальные факторы и выход экономических новостей, которые рынок не может учитывать и которые не могут быть отражены на графике, в результате чего ни о какой устойчивости речи быть не может. Стратегия может быть абсолютно устойчивой, но потом выступает условный Драги и обрушивает евро. Данное мнение имеет право на существование, но здесь важны детали. Детали же заключаются в том, что мы приходим к очередной дискуссии: фундаментальный или технический анализ. Если ваша стратегия строится на принципах технического анализа, то в ее основе лежит главное правило — график учитывает все. Поэтому никакие фундаментальные факторы глобально не могут оказать влияние на прибыльность стратегии и на ее устойчивость. О влиянии фундаментальных факторов можно говорить лишь в том случае, если стратегия изначально создавалась на симбиозе технического и фундаментального анализов. В противном случае рассмотрение других показателей и факторов, которые изначально не учитывались в разработке стратегии, это попытка притянуть результат за уши.

Устойчивость торговой стратегии


Читайте также

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!